まずはクリックよろしく!



何の細工もない普通のサイコロがあるとする。


Dice1


当たり前だけど、それぞれのサイの目の出現率は1/6だ。

ただし、この1/6とはサイコロを6回振れば必ず1回ずつ全ての目が出るという意味じゃない。 

経験的確率が理論的確率に収束するまである程度の試行回数が必要になってくる。



これを大数の法則(Law of Large Numbers)と呼び、素朴な意味での確率を意味し、

定義付ける法則とされている。



この普通のサイコロの出現率1/6をサイコロで再現するには、恐らく数千回は必要になってくる。

試したことはないけどね。




次に、見た目は普通のサイコロと同じだが、の目だけが4割の出現率で出るように錘が仕込まれたサイコロがあるとする。




じゃ、簡単なゲームをやってみるぞ。 



ゲームの目的は、サイの目を当てること。 

ルールはこんな感じだ。


  • アナタの職業はサイコロ当てのギャンブラーだ。これで生計を立てている。

  • ゲームスタート時の所持金は100万円

  • 普通のサイコロと錘が仕込まれたサイコロは、ランダムに1個ずつ振られる

  • サイの目を当てれば6万円がもらえる

  • サイの目を外せば1万円を支払わなければならない

  • ペナルティーなしでゲームに参加しないという選択もある
    しかし、稼ぎがなければ生活費が払えない



それぞれのサイコロが振られた場合の期待値と勝率、リスクリワード比率、破産確率を出してみる。期待値っていうのはゲーム毎に得られるであろう平均額のこと。破産確率っていうのは、ナウザー・バルサラっていう数学者が考案したもので、ギャンブルやトレードを繰り返して資金が底をつく確率を表している。



この表は、俺が算出したリスク割合1%時の破産確率表だ。


1-1



◆普通のサイコロが振られた場合

  • 期待値 ほぼゼロ

  • 勝率(ランダムな出目の的中率) 1/6(約16%)

  • リスクリワード比率 6:1

  • 1ゲーム当たりにリスクにさらす資金の割合 1%(100万円のうち1万円)

  • 破産確率 約84%以下


◆錘が仕込まれたサイコロが振られた場合

  • 期待値 1.8万円

  • 勝率(出目の的中率) 40%

  • リスクリワード比率 6:1

  • 1ゲーム当たりにリスクにさらす資金の割合 1%(100万円のうち1万円)

  • 破産確率 0.8%



この確率の結果を見てどう思うか?

普通のサイコロが振られた時にゲームに参加しようと思うか?



どう考えても錘が仕込まれたサイコロに優位性があるよな!

優位性があるっていうのは、一定の可変要素を経て、あることが起きる可能性がもう一つの可能性よりも比較的高いってことを意味する。ただし、優位性のなかにもランダムに勝ち負けが存在している。



もし見分けることができるなら、錘が仕込まれたサイコロが振られる時だけゲームに参加するよな。



錘が仕込まれたサイコロが振られる時だけゲームに参加すれば、必ず出目をと予想するはず。

期待値がプラスだから、やればやるほど所持金は増えていく。



ただし、出現率4割とは5回中2回とか、10回中4回は出目がになるという意味じゃない。

これも大数の法則を利用した経験的確率と理論的確率が収束する割合を意味している。

例えば、300回の試行回数のうち、120回はが出るっていうことだ。




300回の試行の最中には、時には8回連続でが出なかったり、また5回連続でが出たりと、

それぞれの試行結果にはバラツキが出てくる。

これは単純に運の問題であり、試行結果に一喜一憂する必要はない。

いちいち、そこに感情を持ち込むこともバカらしいよな。




だって、最終的に経験的確率が理論的確率の4割に収束していくんだから。

大数の法則が作用するまで、やり続ければいいだけだ。




でもな、この確率を理解せず、運悪く数回の連敗が続くと、こういうことが起きるんだ。


 『また予想を外せば、資金が減って生活費がなくなってしまう!』


恐怖心から心のバランスを失い、ゲームに参加することができなくなってしまう。 




人間は、期待される利益を得ることよりも、損失を逃れようとする意識の方が強い。

損失を逃れる為に、ゲームに参加できなくなってしまうんだ。 




これは行動経済学の分野で実証されていて、

ノーベル経済学賞を受賞したプロスペクト理論と言われている。




初めてのカジノでポーカーテーブルに座る自分を想像してみろ。 

テーブルには強面のギャンブラーがいて、

オマエが下手なプレイをしてチップを吐き出すのを待っているんだ。

恐怖心からチップを出す手が震えるはずだ。

これもプロスペクト理論が作用している。




話を元に戻す。

このサイコロゲームで一貫した利益を上げるコツは、

普通のサイコロと錘が仕込まれたサイコロを的確に見分け、

錘が仕込まれたサイコロが振られた時だけにゲームに参加し、

常に出目をと予想することだ。



 
この利益を上げるプロセスが、トレードと全く同じなんだ。

つまり、期待値がプラスで一定の確率に収束する瞬間にだけ仕掛ければいいんだ。



だから、一貫した取引ルールが必要になってくる。

取引ルールがないってことは、普通のサイコロが振られた時にもゲームに参加するのと同じこと。



また、取引ルールがあってもルール通りに実行できなけれな意味がないし、

その取引ルールを繰り返し使ったときに、事前にどういう確率が出るのか知っておかなければならない。

運の巡りが悪く連敗した時にプロスペクト理論に影響されて、エントリーができなくなるから。



だから、検証が必要になってくる。

地道に過去チャートを検証し、取引ルールに合致した標本を取る。

自分が取引する複数銘柄の標本を、過去半年から1年分を用意して、統計を取ってみる。

そうすれば、その取引ルールの勝率や損益比率が出てくるだろ。



世界中の負け組トレーダーは、いつだって必勝法を探している。

高勝率という言葉に飛び付くトーシロがどれほど多いものか。




だけどな、最終的に自分の手で検証して確率を理解できなければ、

どんなに優れた取引ルールでも使い切ることはできない。

トレードで一貫した利益を上げることはできない。



プロスペクト理論に負けるから。

 

検証が面倒くさいっていうことは、

プロボクサーがロードワークを面倒くさがるのと同じこと。

プロ野球選手が素振りを面倒くさがるのと同じこと。



検証を面倒くさがるトレーダーは、

プロとして生きる資格がなく、金持ちになることを放棄した怠け者でしかない。



だから俺は、プロトレーダーとして生きる覚悟のある者だけに、

俺のトレード手法と検証方法、統計の出し方を指南しようと決めた。



アナタが見ているチャートの向こう側には、

世界中の凄腕トレーダーが存在している。

彼らは大金を稼ぐためにキチガイと言われるほど相場を研究し、

合法的にアナタから金をもぎ取ろうとしている。




相場からカネを得るっていうことは、

そんなヤツ等と駆け引きして、カネをもぎ取るっていうことだ。



絶対に忘れるな。




大してアクセスがないブログだから、
今日は好き勝手書いてやったわ、、、笑 






完全個別予約制FXセミナー

記事の最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
ご面倒だと思いますが、是非ともランキングバナーとfacebookのいいね!のクリックをお願いいたします。
    ↓        ↓